数据导出：行情再快，也要留下“可复盘的证据”
—— 静态导出 × 定时导出 × 历史回溯，让数据跟得上你的思考节奏
当盘后复盘遇到“数据鸿沟”，交易者最担心什么？
复盘＝把盘中“碎片”缝成一张可推演的地图。若数据缺口太大，地图就出现盲区，而盲区常常埋着亏损高地。下面 4 个焦虑场景，几乎每天在交易室上演。
| # | 典型任务 | 最怕缺失的数据 | 如果缺，就会发生什么？ |
|---|---|---|---|
| 1 | 精确回看关键 1 分钟 （10:15 爆量拉升是真是假？） | - Tick 堆栈：逐笔成交 + 委托队列 - 盘口快照：买一~买五挂量 | 🚩 误把“拉高出货”当“主升起点”，次日追高被套 |
| 2 | 制作资金 & 持仓日报 （发合伙人 / 客户） | - 多账户资金快照 - 分策略持仓分布 | 🚩 报表晚发或数字对不齐 → 客户质疑、合伙人追问 |
| 3 | 跑因子回测 & 参数调优 （需要 ≥ 1 年 Tick） | - 连续 Tick / 分钟线 - 精准时间戳对齐 | 🚩 模型历史回测赚钱，实盘滑点巨大，回撤打掉信心 |
| 4 | 合规留样 & 审计应对 （订单 / 成交 3 年留档） | - 带版本号的原始文件 - 不可篡改时间戳 | 🚩 监管抽查时文件缺失 → 补档+罚款+团队加班拆账 |
核心结论：复盘、回测、审计都需要 “完整、连续、可验证” 的数据流；任何一天、任何账户、任何粒度缺档，都会把后续决策推向不确定的边缘。
传统「手工 + 脚本」导出的硬伤——看似可行，实则埋雷
| # | 常用做法 | 表面看起来 | 暗藏的坑 | 真正踩雷的瞬间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一次性快照 （收盘点右键→导 CSV） | “盘后复盘导一次就够” | - 缺盘中演变曲线 - 忘点一次数据永缺 | 想复查急拉节奏时只剩收盘价 |
| 2 | 多工具多格式 （XLS+CSV+JSON 混用） | “啥都能读，格式多无妨” | - 字段、编码、时区不统一 - 清洗脚本频打补丁 | 深夜合并表 merge 报错「col not found」 |
| 3 | 脚本抓 API | “全自动，多酷！” | - 限速 / 断流 / 字段变动 - 无监控告警 | 周末回测少 2 天数据，参数全部误调 |
| 4 | 文件手动命名 + 覆盖 | “文件名加日期足够” | - 同名覆盖旧版本 - 云盘同步易重名 | 监管要 6-15 原始单，硬盘只剩最新版 |
| 5 | 无增量校验 | “脚本跑完=成功” | - 少行/错行无人知 - 导出卡死无告警 | 对账发现成交笔数不符，滞纳金直线上升 |
总结：自写脚本+手工管理，看似省时，实则把 网络风险、格式风险、版本风险、遗漏风险 全背在自己身上——“你写脚本省下的 10 分钟，可能在审计里赔掉 10 万”。
快期专业版的数据导出体系：静态、定时、历史，一盘棋
设计思路：把「一次快照、持续采样、历史行情」拆成三种模式，全部 统一导出为 CSV，省去格式转换与脚本清洗。
1. 静态导出：我要此刻的“交易快照”
- 任意交易表格（资金、持仓、委托、成交、账户）右键 ⇢ 导出 CSV
- 文件名自动带 时间戳 + 账户名，归档至「今日」文件夹
- 适合：盘后复盘 / 报表截点 / 临时对账
2. 定时导出：我要全天的“交易心电图”
- 「导出计划」→ 设定 HH:MM 频率 + 目标交易表
- 后台进程按设定节奏落地 CSV；断网续连自动补导缺失区间
- 适合：量化回测 / 实时风控归档 / 客户日报批量生成
3. 历史数据回溯：我要 Tick & 任意 K 线的“行情长卷”
- 选择 品种 / 日期区间 / 粒度（Tick 或任意 K 线） → 一键批量导出
- 输出为 压缩包 + 多个 CSV，目录结构「品种-日期」层级清晰
- 适合：策略因子研究 / 长周期滑点评估 / 历史行情重建
侧重点：
- 静态 & 定时 专注 交易数据（账户、持仓、委托、成交）。
- 历史导出 专注 行情数据（Tick + 自定义 K 线）。
- 全部统一 CSV，保证后续 Excel / Python / BI 工具即拿即用。
三步建好你的“数据仓”
静态数据导出 — 快期专业版使用手册 1.0 ｜相关列表右键 → 导出静态数据到文件
定时数据导出 — 快期专业版使用手册 1.0｜【帮助】→ 【导出账户数据】→【定时导出】
历史数据导出 — 快期专业版使用手册 1.0｜【帮助】→ 【导出账户数据】→【定时导出】
结语
行情可错过，数据不能缺席。
用快期专业版的数据导出，把「此刻交易、全天交易、长周期行情」都装进硬盘——复盘、研究、合规再也不怕“数据鸿沟”。