数据导出:行情再快,也要留下“可复盘的证据”

—— 静态导出 × 定时导出 × 历史回溯,让数据跟得上你的思考节奏


当盘后复盘遇到“数据鸿沟”,交易者最担心什么?

复盘=把盘中“碎片”缝成一张可推演的地图。若数据缺口太大,地图就出现盲区,而盲区常常埋着亏损高地。下面 4 个焦虑场景,几乎每天在交易室上演。

#典型任务最怕缺失的数据如果缺,就会发生什么?
1精确回看关键 1 分钟
(10:15 爆量拉升是真是假?)
- Tick 堆栈:逐笔成交 + 委托队列
- 盘口快照:买一~买五挂量
🚩 误把“拉高出货”当“主升起点”,次日追高被套
2制作资金 & 持仓日报
(发合伙人 / 客户)
- 多账户资金快照
- 分策略持仓分布
🚩 报表晚发或数字对不齐 → 客户质疑、合伙人追问
3跑因子回测 & 参数调优
(需要 ≥ 1 年 Tick)
- 连续 Tick / 分钟线
- 精准时间戳对齐
🚩 模型历史回测赚钱,实盘滑点巨大,回撤打掉信心
4合规留样 & 审计应对
(订单 / 成交 3 年留档)
- 带版本号的原始文件
- 不可篡改时间戳
🚩 监管抽查时文件缺失 → 补档+罚款+团队加班拆账

核心结论:复盘、回测、审计都需要 “完整、连续、可验证” 的数据流;任何一天、任何账户、任何粒度缺档,都会把后续决策推向不确定的边缘。


传统「手工 + 脚本」导出的硬伤——看似可行,实则埋雷

#常用做法表面看起来暗藏的坑真正踩雷的瞬间
1一次性快照
(收盘点右键→导 CSV)
“盘后复盘导一次就够”- 缺盘中演变曲线
- 忘点一次数据永缺
想复查急拉节奏时只剩收盘价
2多工具多格式
(XLS+CSV+JSON 混用)
“啥都能读,格式多无妨”- 字段、编码、时区不统一
- 清洗脚本频打补丁
深夜合并表 merge 报错「col not found」
3脚本抓 API“全自动,多酷!”- 限速 / 断流 / 字段变动
- 无监控告警
周末回测少 2 天数据,参数全部误调
4文件手动命名 + 覆盖“文件名加日期足够”- 同名覆盖旧版本
- 云盘同步易重名
监管要 6-15 原始单,硬盘只剩最新版
5无增量校验“脚本跑完=成功”- 少行/错行无人知
- 导出卡死无告警
对账发现成交笔数不符,滞纳金直线上升

总结:自写脚本+手工管理,看似省时,实则把 网络风险、格式风险、版本风险、遗漏风险 全背在自己身上——“你写脚本省下的 10 分钟,可能在审计里赔掉 10 万”。


快期专业版的数据导出体系:静态、定时、历史,一盘棋

设计思路:把「一次快照、持续采样、历史行情」拆成三种模式,全部 统一导出为 CSV,省去格式转换与脚本清洗。

1. 静态导出:我要此刻的“交易快照”

  • 任意交易表格(资金、持仓、委托、成交、账户)右键 ⇢ 导出 CSV
  • 文件名自动带 时间戳 + 账户名,归档至「今日」文件夹
  • 适合:盘后复盘 / 报表截点 / 临时对账

2. 定时导出:我要全天的“交易心电图”

  • 「导出计划」→ 设定 HH:MM 频率 + 目标交易表
  • 后台进程按设定节奏落地 CSV;断网续连自动补导缺失区间
  • 适合:量化回测 / 实时风控归档 / 客户日报批量生成

3. 历史数据回溯:我要 Tick & 任意 K 线的“行情长卷”

  • 选择 品种 / 日期区间 / 粒度(Tick 或任意 K 线) → 一键批量导出
  • 输出为 压缩包 + 多个 CSV,目录结构「品种-日期」层级清晰
  • 适合:策略因子研究 / 长周期滑点评估 / 历史行情重建

侧重点

  • 静态 & 定时 专注 交易数据(账户、持仓、委托、成交)。
  • 历史导出 专注 行情数据(Tick + 自定义 K 线)。
  • 全部统一 CSV,保证后续 Excel / Python / BI 工具即拿即用。

三步建好你的“数据仓”

静态数据导出 — 快期专业版使用手册 1.0 |相关列表右键 → 导出静态数据到文件

定时数据导出 — 快期专业版使用手册 1.0|【帮助】→ 【导出账户数据】→【定时导出】

历史数据导出 — 快期专业版使用手册 1.0|【帮助】→ 【导出账户数据】→【定时导出】


结语

行情可错过,数据不能缺席。

用快期专业版的数据导出,把「此刻交易、全天交易、长周期行情」都装进硬盘——复盘、研究、合规再也不怕“数据鸿沟”。