80 views天勤
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按照k线的更新规则:

规则2: K线序列 (例如上面例子中的ka1, ka2) 总是按周期推进. 每根K线在创建时和结束时各更新一次

在刚创建时,最新这个k线的各个价格值(high=low=close)是一样的,到本周期结束再次更新前,这个价格值应该都是保持不变的。

如果在此间根据quote进行的交易逻辑中使用kline.iloc[-1].hhv应该是取不到这个k线周期的hhv的,因为按照规则还未到周期结束,hhv等不会更新。

因此做回测时,只能使用tick或者其他小周期去拼凑,自行取得最新k线的high、low,在去与之前k线hhv或high比较取得hhv,或者llv。

但是在实盘中,k线更新规则又是怎么样的呢?是实时更新,抑或也是周期性更新呢?

是否可以在对kline做is_changing判断时,选取其价格字段(high/low/close),如api.is_changing(kline.iloc[-1],’close’),从而可以使用hhv取得包括最新k线在内的真实hhv呢?

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1.根据问题中“如果在此间根据quote进行的交易逻辑中使用kline.iloc[-1].hhv应该是取不到这个k线周期的hhv的”:你取-2的数据就可以

2.在实盘中,k线更新规则是实时更新

3. 你可以参考指标源码自行修改的

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