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小白,自己搞的简单策略模拟一直在亏钱。。。学习了下文档里的海龟策略,

https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/demo/strategy.html#id10

有几个小问题,请教大家:

1.。首先类的属性里,kline_length = max(donchian_channel_open_position + 1, donchian_channel_stop_profit + 1, atr_day_length * 5),

请求的K线数量是这三者的最大值,最后的atr_day_length 为什么要乘以5呢??注释里这句话 # 由于ATR是路径依赖函数,因此使用更长的数据序列进行计算以便使其值稳定下来,,,不是很理解。。。atr_day_length参数默认是20,,请求数量20加1加2或者加5不就可以了?

2, 最后的保存加仓数据的操作,现在这样是不是在退出时进行的,,是不是放在循环里面比较好啊??要不然意外原因退出了。。就没保存吧。

小白请教,谢谢大家!小散共勉!

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