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假如我的策略只需要实时的kline数据,但初始化时仍然需要通过quote来获得涨跌停板信息,获取了此信息后,就不再需要quote了。

现在的问题是,程序在wait_update中会持续进行大量合约的quote更新,拖慢了程序整体的效率。

请问是否能够停止它的更新?或者提供一次性查询(而不是订阅)的方案?

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请问大概需要批量获取多少个合约的涨跌停数据,目前尚未有函数能支持一次性查询或者退订需求

如果订阅数量不多的话,对程序并没有影响

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五十多个合约。策略是全市场分散的