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例如,想进行多机器,多个策略,多个品种,多个周期,持续好几年的历史数据做策略参数寻优,几千几万次测试。有没有函数或参数可以设置把代码中要用到的各品种各周期k线,tick数据缓存到本地,加速整个过程,不用每一次回测都是从tqsdk服务器上下载一次大量的数据。

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看过这篇文章,这里面也是要每次下载数据的。我意思是假设要进行10000次回测,每次回测都要调用10个合约各5个周期的数据,那这样是不是,要重复下载10个合约各5个周期的数据 10000次,这样每次下载会很慢。因为这10000尺回测其实用到的数据都是一样的,是否有办法可以缓存到本地磁盘或内容中,或可以下载到本地或指定本地的这几个数据 ,这样大幅提升回测进度。

补充说明,你的回测历史数据在是内存中维护一份,每次行情更新就更新内存中那一份,所以不是每次下载大量数据

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