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套利交易的时候,天勤的k线对齐功能十分有用。这里我想咨询一些细节。

我们假设要做螺纹跨期套利,订阅rb2005和rb2010的分钟k,以rb2005对齐,根据我的实盘测试,往往要延后0.5s的时间,才能得到对齐的分钟k线(比如9:30:00.5得到datetime显示为9:30:00的分钟k),这是不同合约时间对齐的代价,可以理解。问题是,这个分钟K的close是9:30:00那个tick的close吗?还是当前(9:30:00.5)tick的close。

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说明一下,第一个日期是当前tick的datetime,第二个日期是当前分钟k的datetime

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是的,上一k的(假设分钟k)的close就是整点的tick的close

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K线的datetime和tick不同,K线的datetime表示的是这根K线的起始时间,不代表当时行情的时间,比如30分钟线,在9:15时,最新那跟K线的datetime仍是9:00;等到过了9:30,最新一根9:30的K线才生成出来,其datetime为9:30

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没记错的话,天勤的k的起始open和上一k的close是一样的,那么问题变成了:上一k的(假设分钟k)的close就是整点的tick的close吗?如果不是,这是不是对齐k线造成的,因为回测无法使用对齐k线功能(或者说回测的k是天然就对齐的),我担心回测使用的k线和实盘会有偏差。