为套期保值保驾护航
在当前金融市场日益复杂多变的背景下，金融衍生品这一高风险投资工具受到了广泛关注。然而，近年来金融衍生品被一些企业滥用的问题也愈发凸显。为有效规范金融衍生业务，防范系统性金融风险，国资委于2020年发文国资发财评规〔2020〕8号《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》，旨在加强对金融衍生产品的监管，明确了监管政策及企业使用金融衍生产品的规范操作。
随后，在2021年，国资委办公厅进一步发文国资厅发财评〔2021〕17号《关于进一步加强金融衍生业务管理有关事项的通知》，针对信息化系统建设的要求进行了更为细致的规定。这标志着国家对金融衍生业务的管理进入了一个以信息化为核心的新阶段。
作为国资委政策的积极响应者，宝胜集团旗下的宝胜高压电缆有限公司洞察到了强化内部控制、提升业务透明度的重要性。为了更好地满足监管要求，宝胜高压电缆有限公司与上海信易科技股份有限公司——一家自2016年成立以来在证券期货领域拥有丰富业务经验和系统研发经验的金融软件供应商，既快期软件的开发者——建立了合作关系，共同着手打造一个全新的套期保值信息化系统。
这一系统的构建不仅需要融合传统金融领域的业务逻辑和系统研发的经验，更要整合现货部分的业务逻辑和套期会计，这对快期软件来说既是一个挑战，也是一个提升自身技术实力的良机。
2022年10月，在扬州的一次深入会面之后，快期软件与宝胜高压电缆有限公司在套期保值相关的多个方面进行了广泛而深入的信息交流，并最终形成了双方认同的调研结果。我们总结出系统应当具备以下关键模块：
资质申请与年度计划管理模块：此模块支持宝胜高压电缆有限公司通过信息化系统向宝胜集团提交套期保值资质申请，并在每年年初制定并获批套期保值年度额度计划。
日常数据汇总与报送模块：该模块便于宝胜高压电缆有限公司日常将套期保值数据汇总，并按照17号文的要求通过系统及时报送给宝胜集团。
交易匹配与数据精细化模块：在该模块中，套期保值的每笔交易都与现货敞口头寸精确匹配，确保每一笔衍生品交易数据都有据可查，数据颗粒度达到最细。
内控机制与风控通知模块：此模块设有严格的内控机制，大额交易和超期展期操作需要经过严格审核。根据保值策略，系统可预设自动风控通知，对敞口和盈亏风险进行自动化监控，及时通知相关责任人员。
子计划管理与套期会计模块：为每个合同建立详细的子计划，包括合同细节、期货头寸、存货情况及预期进场时间、生产排期等。业务操作在计划中实施，形成完整的事件过程、成本和收入过程、现金流量的进出过程，直至子计划结束。所有子计划以事件形式触发套期会计记账，并与年度和季度计划相汇总。
除了上述核心模块，快期软件与宝胜高压电缆有限公司还就一系列业务细节进行了深入探讨，如通过信息化系统进行流程优化以减少因期货展期、换仓所带来的成本，处理余料问题，以及优化交割流程等。
在双方共同努力下，该信息化套期保值管理系统于2023年1月1日顺利完成上线，并一直稳定运行至今。系统的上线，不仅完全符合了国资委的相关要求，还显著提升了宝胜高压的期现衍生品管理能力，使其在风险控制、流程效率和策略执行方面迈上了新台阶。
系统上线后，宝胜高压电缆有限公司在套期保值操作的标准化、规范化方面取得了显著成效。通过信息化系统的强大数据处理能力，公司能够实时监控市场动态，快速响应价格波动，有效规避金融风险。同时，系统通过自动化的风险预警和内控审核流程，大大减轻了人工操作的压力，提升了风险管理的精准度和效率。
此外，系统的实施促进了内部管理流程的优化，通过电子化、自动化的工作流程，减少了手工操作错误，提高了工作效率，降低了管理成本。宝胜高压电缆有限公司的案例也为同行业的其他企业树立了典范，展示了通过信息化手段强化金融衍生品管理的巨大潜力。
在未来，随着金融科技的不断进步，相信会有越来越多的企业认识到信息化在金融衍生品管理中的重要性，并采用类似的系统来提高自身的竞争力。快期软件将继续致力于研发更先进的金融科技产品，帮助企业适应新的监管要求，同时也为金融市场的稳定和发展贡献力量。
总而言之，国资委的政策，宝胜高压电缆有限公司与快期软件合作的合作，共同推动了金融衍生业务管理向着更加科学、规范和高效的方向发展，这不仅有助于企业防范金融风险，也有利于整个金融市场的健康稳定。随着信息化管理系统的广泛应用，相信未来金融衍生品将在严格监管和高效管理的框架下，更好地服务于企业的风险管理和资本运作，支持实体经济的发展。