组合保证金优惠规则
组合策略 | 大商所组合说明 | 优先级 | |
原有策略 | 期货对锁 | 在同一期货品种同一月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 1 |
期货跨期 | 在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 2 | |
期货跨品种 | 在不同期货品种合约上建立数量相等、方向相反的头寸 | 3 | |
新增策略 | 卖出期权 | 卖出看涨期权,同时买入对应期货合约 卖出看跌期权,同时卖出对应期货合约 | 4 |
期货组合 | |||
期权跨式 | 卖出同一系列的相同执行价格的看涨期权和看跌期权; | 5 | |
期权宽跨式 | 卖出同一系列低执行价格的看跌期权和高执行价格的看涨期权; | 6 |
组合策略 | 大商所组合保证金计算公式 | |
原有策略 | 期货对锁 | 高腿保证金 |
期货跨期 | ||
期货跨品种 | ||
新增策略 | 卖出期权 | 期货保证金+期权权利金结算价 |
期货组合 | ||
期权跨式 | max(看涨期权保证金、看跌期权保证金) + 另一方权利金 | |
期权宽跨式 |