“
含权贸易与场外期权已成为产业企业重要的风险管理工具，但传统模式下结构设计复杂、定价困难、风险控制不足。企业面临自有库存销售不畅、无库存下的销售顺畅/不畅、采购保值、销售增值等多样化场景，需要累沽/累购、熔断、价差等复杂结构的专业支持。通过期权宝的场外期权方案配置与条款建议引擎，为产业用户提供专业、智能的含权贸易解决方案。
”
支持期权交易管理，包含期权定价、风险管理、交易执行等功能
痛点分析
场外期权业务中面临的核心挑战
结构设计复杂
场外期权结构设计复杂，缺乏专业工具支持
定价模型不透明
定价模型不透明，条款建议缺乏依据
风险参数计算困难
风险参数计算困难，希腊字母监控缺失
业务场景多样化
业务场景多样化，缺乏标准化解决方案
与现货业务割裂
与现货业务割裂，期现联动不足
缺乏管理平台
缺乏专业的场外期权管理平台
解决方案
期权宝：场外期权方案配置引擎
围绕产业场景提供参数化输入→策略评估→条款建议的决策链条，快速形成可执行的场外方案。
情境化配置
支持自有库存销售不畅、无库存下的销售顺畅/不畅、采购保值、销售增值等常见业务情境的快速配置。
条款建议与定价
结合目标价、容忍度、现金流约束等参数，自动给出累沽/累购、熔断、价差等结构建议与敏感性分析。
风险监控与管理
提供期权策略构建、风险参数计算、希腊字母监控、组合风险管理等专业功能。
期现联动
与合同宝、匹配宝、产业交易终端深度集成，确保场外期权与现货业务的协调统一。
典型场景示例
场景一：自有库存销售不畅的累沽策略
1
企业持有大量库存面临销售压力 → 期权宝配置累沽结构 → 系统计算最优执行价格和数量 → 自动生成条款建议 → 风险参数实时监控 → 到期自动执行或调整。
场景二：采购场景的价差期权
2
企业需要采购原材料但担心价格波动 → 期权宝设计价差期权结构 → 系统评估不同执行价格的风险收益 → 生成采购保值方案 → 与现货采购计划联动 → 风险实时监控。
改进总结
自动化与专业化
- • 场外期权结构设计效率提升80%，从手工计算转为系统自动化
- • 条款建议准确率提升90%，基于专业定价模型和情景仿真
- • 风险监控实时化，希腊字母和敏感性分析自动化
标准化与一体化
- • 业务场景标准化，覆盖主要产业应用场景
- • 期现联动一体化，场外期权与现货业务协调统一
- • 含权贸易管理专业化，企业风险管理能力显著提升
联系我们
扫描二维码添加专家微信，获取专业的场外期权解决方案咨询
扫描二维码添加专家微信
