1.7.0天勤量化正式支持期权模拟交易、实盘交易和回测

Table of Contents

随着2019年期权市场品种先后扩容,沪深300ETF期权、沪深300指数期货期权,加上股指期货逐步松绑,使同学们在风险管理时有了更多、更好的对冲工具,提供了构建更多的策略组合的可能性,很多同学也对期权这个被誉为金融衍生品上的皇冠是跃跃欲试。
期权由于其本身品种计算的复杂性,天然的套利属性,和合约数量众多的特性,我们认为期权程序化交易对比手工交易将会占有更大的优势。
但由于现在大多数仿真环境并不支持期权的量化模拟交易,或者由于量化接口的种种局限,让期权量化的模拟和实盘对于大部分用户来说并不是那么顺利。
因此,天勤量化(TqSdk) 1.7.0版本决定顺势而上!在1.7.0中我们做出了一系列改动,相信能够能带给用户更好的期权量化体验

  1. 正式支持使用tqsdk进行商品期权和股指期权模拟交易
  2. 支持期权的回测功能
  3. 提供期权对应的BS定价公式、隐含波动率、希腊字母等期权相应计算字段

于此同时为了更好的提供不同需求服务给用户,使用TqAccount指定账户交易期权功能,目前只对申请权限的用户开放,想要申请请点击链接
这意味着对于程序中非 TqAccount 实盘指定策略程序,可以参考下面代码直接模拟交易或回测期权

from tqsdk import TqApi, TqAccount
api = TqApi(TqAccount("H宏源期货", "期货账户", "账户密码"), auth="论坛邮箱账户,论坛密码")
order = api.insert_order("DCE.i2009-C-520", "BUY", "OPEN", 1,110)
while True:
    api.wait_update()
    if order.status == "FINISHED" and order.volume_left == 0:
        print("权限已开通,订单已完成")
        break
api.close()

对于需要使用 TqAccount指定账户进行交易策略的,在申请期权实盘交易权限后,使用auth参数即可交易

from tqsdk import TqApi, TqAccount

api = TqApi(TqAccount("H宏源期货", "期货账户", "账户密码"), auth="论坛邮箱账户,论坛密码")
order = api.insert_order("DCE.i2009-C-520", "BUY", "OPEN", 1,110)

while True:
    api.wait_update()
    if order.status == "FINISHED" and order.volume_left == 0:
        print("权限已开通,订单已完成")
        break

api.close()

点击了解天勤量化是什么?